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浙商期货 关于做好聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯 期权上市交易有关事项的通知

来源:无 作者:交易中心 发布时间:2020-07-02 点击量:13714

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尊敬的客户

根据大商所相关通知,经公司研究,现将聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易的有关事项通知如下:

  一、上市时间

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权自2020年7月6日()起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘,7月6日当晚起开展夜盘交易。

、交易时间

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易时间与标的期货合约一致,即每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

三、 交易合约和挂牌基准价 

首批上市交易的期权合约对应标的合约月份为2020年9月(PP2009、V2009、L2009)、2020年10月(PP2010、V2010、L2010)、2020年11月(PP2011、V2011、L2011)、2020年12月(PP2012、V2012、L2012)、2021年1月(PP2101、V2101、L2101)、2021年2月(PP2102、V2102、L2102)、2021年3月(PP2103、V2103、L2103)、2021年4月(PP2104、V2104、L2104)、2021年5月(PP2105、V2105、L2105)和2021年6月(PP2106、V2106、L2106),共10个期权合约系列。

大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市期权合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过大商业务/服务>业务参数栏目公布。

四、交易保证金和涨跌幅

期权卖方交纳交易保证金,交易保证金的收取标准为下列两者中的较大者:

1)权利金+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额;

2)权利+(1/2)×标的期货合约交易保证金。

计算标的期货合约交易保证金,采用司现行聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期货合约交易保证金比例标准分别18%16%18%;标的期货合约保证金标准发生变化时,期权保证金应调整。

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价×相应比例)相同,跌停板价格不低于期权合约最小变动价位

五、交易指令和最大下单数量

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,暂不推出市价指令。期权交易指令每次最大下单数量与标的期货交易指令每次最大下单数量相同,均为1000手。

、持仓限额

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权合约与的期货合约分开限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不超过标的期货合约一般月份的最低持仓限额。其中,聚丙烯期权不超过20000手,聚氯乙烯期权不超过20000手,线型低密度聚乙烯期权不超过10000手。

具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

合约询价

聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易实行做市商制度。

客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒,在一个期权品种上每日询价上限为500次。

各位客户做好聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市交易的各项准备工作,注意风险防范。

特此通知。

  

 

浙商期货有限公司

                                  二〇二〇年七月一日


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本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

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