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来源:无 作者:技术开发部 发布时间:2020-01-20 点击量:1909

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浙商期货龙井混合对冲1号集合资产管理计划2019年第4季度报告

 

1、 基金基本情况

项目

信息

基金名称

浙商期货龙井混合对冲1号集合资产管理计划

基金编号

SGQ769

基金管理人

浙商期货有限公司

基金托管人(如有)

中信证券股份有限公司

投资顾问(如有)


基金运作方式

开放式

基金成立日期

2019年6月10日

报告期末基金份额总额(份)

10,100,000.00

投资目标

本资产管理计划力争实现委托财产的增值。

投资策略

本计划通过期货、衍生品、股票、债券宏观对冲交易,在降低市场风险的同时追求稳健的投资收益。

业绩比较基准(如有)

风险收益特征

本计划为风险等级(R3)的资产管理计划。

 

2、 基金净值表现

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当季

1.86




自基金合同生效起至今

3.91




 

3、 主要财务指标

金额单位:元

项目

2019年10月1日 至 2019年12月31日 (元)

本期已实现收益

63,317.66

本期利润

194,539.28

期末基金资产净值

10,494,617.30

期末基金份额净值

1.0391

 

4、 投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

金额

(人民币)

占基金总资产的

比例(%)

1

权益投资

2,693,900.00

25.54


其中:普通股

2,693,900.00

25.54


存托凭证

0.00

0.00

2

基金投资

5,297,692.57

50.22

3

固定收益投资

0.00

0.00


其中:债券

0.00

0.00


资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00


其中:远期

0.00

0.00


期货

0.00

0.00


期权

0.00

0.00


权证

0.00

0.00

5

买入返售金融资产

400,004.00

3.79


其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

0.00

0.00

7

银行存款和结算备付金合计

1,777,349.70

16.85

8

其他

379,024.73

3.59


合计

10,547,971.00

100.00

 

4.2报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:元

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

0.00

0.00

B

采矿业

0.00

0.00

C

制造业

2,693,900.00

25.67

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0.00

0.00

E

建筑业

0.00

0.00

F

批发和零售业

0.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

0.00

0.00

H

住宿和餐饮业

0.00

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

0.00

0.00

J

金融业

0.00

0.00

K

房地产业

0.00

0.00

L

租赁和商务服务业

0.00

0.00

M

科学研究和技术服务业

0.00

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

0.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

0.00

0.00

P

教育

0.00

0.00

Q

卫生和社会工作

0.00

0.00

R

文化、体育和娱乐业

0.00

0.00

S

综合

0.00

0.00


合计

2,693,900.00

25.67

 

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值(人民币)

占基金资产净值比例(%)




合计



 

5、 基金份额变动情况

单位:份

报告期期初基金份额总额

10,900,000.00

报告期期间基金总申购份额

0.00

减:报告期期间基金总赎回份额

800,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

0.00

报告期期末基金份额总额

10,100,000.00

 

6、 管理人报告

6.1投资经理及其投资经验

  余杨:硕士学位,毕业于英国爱丁堡大学,金融数学专业,就职于浙商期货资产管理总部,长期从事数量化选股、alpha建模以及商品套利等领域的策略开发。有丰富的实盘操作经验。

  徐喆:资产管理总部投资经理,9年证券、期货从业经验。曾任华泰证券、中银国际证券投资顾问;2013年入职浙商期货有限公司至今,任投资经理,主要从事股指期货,商品期货策略研究,具有多年股票投资和期货交易经历。

6.2资产管理计划运作遵规守信情况

??本报告期内,本资产管理计划管理人严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和其他有关法律法规等规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用委托资产,在严格控制投资风险的基础上,为资产管理计划份额持有人谋求最大利益,没有损害份额持有人利益的行为。

6.3管理人内部有关本资产管理计划的监察稽核工作说明

??根据中国证监会相关规定及资产管理计划合同约定,监察稽核工作正常进行,无特殊情况。

6.4管理人对报告期内资产管理计划估值程序等事项的说明

??截止本报告期末,本管理人委托中信中证投资服务有限责任公司为本资产管理计划提供估值核算服务。估值程序严格按照资产管理计划合同及相关法律法规进行,未发现估值与会计核算问题。

6.5管理人对本资产管理计划可能存在的利益冲突的说明

??无利益冲突。

6.6管理人履职报告总结

??报告期内,本资产管理计划的投资管理均按有关法律法规、公司相关制度及本资产管理计划合同的相关要求进行。本资产管理计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等方面符合相关规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象,未发现内幕交易的情况;本资产管理计划的杠杆比例符合监管要求,相关信息披露和财务数据真实、完整、准确、及时。

 

 


免责申明:

本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

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