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50ETF期权交易策略——20191204

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-12-04 点击量:3118

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方向性
昨日上证50指数探底回升,收盘涨0.35%,当日北向资金净流入34.6亿,连续14日净流入,金融板块表现较好。但隔夜受特朗普对中美贸易谈判的悲观言论及威胁对法国征收关税的影响,外围股市下跌,美股VIX指数上涨7%至15.9,同时离岸人民币贬0.32%报7.0661,市场对贸易局势的悲观情绪上升。

波动率
昨日期权隐含波动率高开低走,收于近期新低,长期来看在20%分位数的低位附近,关注今日会否有上升。

策略
从方向判断,年前50etf预计继续小幅调整,从iv看,目前隐含波动率持续创新低,但仍小幅高于市场实际波动率。
操作建议上,昨日开盘后一度出现50etf价格下跌而iv上冲,建议的卖出12月执行价为2.85的put,和卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9),至收盘有近100的利润,盘中可获利了结。今日预计标的继续低开,继续按昨日思路滚动操作,继续严格控制仓位。

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