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股票及股指期权早盘建议——20200921

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2020-09-21 点击量:2578

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上一交易日上证指数收涨2.09%报3338.09点;两市成交额8356.88亿元,较上个交易日增加约821亿元;上周(09.11-09.17)两市两融资金增加约104.81亿元;北向资金全天净流入94.7亿元,其中沪股通净流入59.9亿元,上周北向资金(09.14-09.18)累计净流入108.33亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率
上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率午前窄幅震荡,午后震荡上行,分别收于22.96%和23.47%左右;300股指期权隐含波动率午前低位震荡,午后震荡上行且振幅增大,收于23.07%。

策略
操作建议,尝试做多10月合约波动率,上周建议轻仓买入300ETF期权10月合约4.6put和4.8call的组合可继续持有。

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