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股票及股指期权早盘建议——20200915

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2020-09-15 点击量:3333

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方向性: 
上一交易日上证指数收涨0.57%报3278.81点;两市成交额7694.53亿元,较上个交易日减少约849亿元;北向资金全天净流出31.44亿元,其中沪股通净流出26.84亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率
上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开低走,午后跌幅逐渐缩窄,分别收于22.89%和23.03%左右;300股指期权隐含波动率整体震荡下行,收于23.63%。

策略
操作建议,目前波动率相对较低,可轻仓尝试做多10月合约波动率,买入等量300ETF期权10月合约4.6put和4.8call。

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