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50ETF期权交易策略——20191206

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-12-06 点击量:2500

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方向性
昨日股市放量上涨,上证50指数收涨0.7%。当日北向资金净流入60.6亿,已连续16日净流入,本年净流入总计2949亿,超过去年全年的2942亿。隔夜美股波动不大,美股VIX指数略微下跌0.3。

波动率
昨日期权隐含波动率继续高开低走,收于新低,长期来看在20%分位数的低位附近。

策略
从方向判断,年前50etf预计继续小幅震荡,本轮调整低点预计已经出现,从iv看,目前隐含波动率持续创新低。
操作建议上,昨日波动率继续高开低走的模式,收盘不断创新低,本周建议的卖出12月执行价为2.85的put和卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)可留有部分底仓,其余获利了结,等待继续滚动机会,激进投资者后期可考虑将卖权执行价上移,即将卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)改成卖出执行价均为2.95的跨式组合。

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