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50ETF期权交易策略——20191129

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-11-29 点击量:2523

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一、上一交易日市场回顾

 

昨日三大股指震荡下行,截至收盘沪指跌近0.5%,创业板指近乎平收,两市成交量有所减少成交额不足3200亿,上证50指数表现近似沪指,50ETF小幅下跌。对于50ETF期权市场,成交量有所减少,持仓量略有增加,成交量PCR略有上升,持仓量PCR略有下降。

 

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二、今日交易策略

昨日A股震荡走弱,个股跌多涨少,两市成交持续萎缩,资金观望情绪浓厚,建议投资者暂时以观望及低吸为主等待局势明朗。50ETF期权策略方面,目前持仓量PCR处于中位水平,成交量PCR中位偏高,从当前持仓量看下月有可能再创历史新高,多空双方博弈激烈,预计短期内50ETF或在区间(2.900,3.100)震荡,投资者可以考虑构建12月宽跨式空头,行权价可以考虑认购3.100、认沽2.900,激进的投资者可以考虑在50ETF下方120日均线附近卖出12月认沽期权做多,行权价可以考虑2.950。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择12月认购期权,行权价可以考虑3.200。仅供参考。


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