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50ETF期权交易策略——20191128

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-11-28 点击量:3552

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一、上一交易日市场回顾

 

昨日三大股指早盘探底回升,午后有所回落,截至收盘均小幅下跌,两市成交量有所减少成交额不足3600亿,上证50指数表现近似沪指,50ETF微跌。对于50ETF期权市场,成交量略有减少,由于昨日11月合约到期持仓量明显减少,成交量PCR及持仓量PCR均有所上升。

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二、今日交易策略

昨日A股走势探底回升后弱势震荡,个股跌多涨少,两市成交萎靡,资金观望情绪浓厚,建议投资者暂时以观望及低吸为主。50ETF期权策略方面,目前成交量PCR及持仓量PCR均处于中位水平,从当前持仓量看下月有可能再创历史新高,多空双方博弈激烈,预计短期内50ETF或在区间(2.900,3.100)震荡,投资者可以考虑构建12月宽跨式空头,行权价可以考虑认购3.100,认沽2.900。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择12月认购期权,行权价可以考虑3.200。仅供参考。


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