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50ETF期权交易策略——20191125

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-11-25 点击量:3503

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一、上一交易日市场回顾

 

周五三大股指早盘冲高后跳水,截至收盘沪指跌超0.6%,创业板指跌近2%,两市成交量明显增加成交额超4700亿,上证50指数表现差于沪指,50ETF跌近1%。对于50ETF期权市场,成交量大幅增加,持仓量略有增加,成交量PCR及持仓量PCR均有所下降,行权价为2.9503.00011月认沽期权涨超100%

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二、今日交易策略

周五A股冲高跳水,个股跌多涨少,市场情绪较差,建议投资者暂时以观望及低吸为主,激进的投资者可以在沪指年线附近适当加仓博取反抽。50ETF期权策略方面,目前成交量PCR处于中位水平,持仓量PCR中位偏低,且持仓量已近480万张持续创历史新高,多空双方博弈激烈,预计短期内50ETF下跌空间有限,投资者可以考虑适当卖出11月认沽期权做多,行权价可以考虑2.950,稳健的投资者可以考虑行权价2.900。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择12月认购期权,行权价可以考虑3.200。仅供参考。

本周三是50ETF期权到期日,今日日终价差策略组合会自动解除,请投资者注意。


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