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50ETF期权交易策略——20191122

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-11-22 点击量:4730

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一、上一交易日市场回顾

 

昨日三大股指冲高回落后低位震荡,截至收盘沪指小幅下跌,创业板指跌近0.4%,两市成交量有所减少成交额仅略超3600亿,上证50指数表现差于沪指,50ETF0.6%。对于50ETF期权市场,成交量有所增加,持仓量略有增加,成交量PCR明显上升,持仓量PCR略有下降。

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二、今日交易策略

昨日A股冲高回落后震荡,个股涨跌参半,两市达40家涨停,市场情绪较平稳,但成交量萎靡,建议投资者暂时以观望及低吸为主。50ETF期权策略方面,目前成交量PCR及持仓量PCR均处于中位水平,且持仓量已超474万张持续创历史新高,多空双方博弈激烈,短期内50ETF或在区间(2.950,3.100)内震荡,投资者可以考虑构建11月宽跨式空头,行权价可以考虑认沽2.950、认购3.100,激进的投资者可以考虑适当构建11月认沽牛市价差做多博取多方反攻,行权价可以考虑2.9003.000。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择12月认购期权,行权价可以考虑3.200。仅供参考。


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